Форум пользователей MySQL

Доброго дня. Тем по данному вопросу много, но меня интересует скорее недопонимание, либо баг.
Суть проблемы.
1. Создал базу со значениями по умолчанию, все работало, все ок.
2. Решил сменить кодировку во всей базе. Это было несложно
3. Сменил настройки в my.cnf
4. И вот тут пошли глюки...
Прямым запросом из php типа SELECT name все выбирает ок, а вот при обращении к процедуре... где точно такой же SELECT, все печально.
Как ни бился, итог один - возвращает в latin1.
Отредактировал процедуру. Поставил вначале SET NAMES 'UTF8'; заработало!!! Все чудно! Убираю SET NAMES 'UTF8' все так же хорошо работает...
Так и должно быть, или где-то что-то не так? И почему не срабатывает init_connect='SET NAMES utf8' в my.cnf ?